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- 157 名前: 149 [2006/06/18(日) 03:49:25] ID:??? [TB]
>どこの計算？？
E[V[g(x_t,u_t,ε_(t+1))]|x_t,ε_t] ��
=E[V[g(x_t,u_t,ε_(t+1))]|ε_t] ��
と式番号をつけます。
�ぜ阿�DPの情報構造から考えられる条件付期待値で、私の解釈は、意思
決定者は現在の状態(x_t,ε_t)しか知らず、これまでの履歴(x_0,ε_1,…,ε_(t-1))
については知らないというものです（もちろん遷移式を使えばε_(t-1)は得られれ
ます）。
�ゼ阿砲弔い討任垢�、まず{ε_t}がi.i.d.でなく１階のマルコフ過程、さらに特定化
すれば{ε_t}が以下のAR(1)過程に従っている場合を考えます。
ε_(t+1)=a*ε_t+w_(t+1), with initial condition ε_0.
ここで{w_t}はE(w_t)=0,Var(w_t)=σ^2のi.i.d.で、ε_0は{w_t}と独立である。また
w_tの密度関数or分布関数は与えられている。
このとき、条件付密度関数f[ε_(t+1)|ε_t]がわかっているので、なんらかの変形
を得て�ゼ阿鯑各�するのだろうなあ、というのが私の解釈です。
そのとき、どうやって式�い�ら式�イ吠儼舛垢襪里�を理解していません。DPに
おいて各期の状態x_tを非確率変数と考えてよいなら、式�い�ら式�イ悗諒儼舛�
x_tの（ε_(t+1),ε_t),(ε_t)に対する独立性からもとまります。しかし私は状態変数が
遷移式x_(t+1)=g[x_t,u_t,ε_(t+1)]にしたがっているということでx_tも確率変数と
考えなければいけないのかもしれない？と混乱しているわけです。DPの問題の
中にいる意思決定者の視点とその問題を解こうとしている私の視点とを混同している
のかもしれないです。DPの問題に直面している意思決定者にとって、第t期において
x_tは非確率変数と考えよろしいのでしょうか？
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