【lv3】"ザ・モデル"で経済を語るスレ【ログ移行】 [ 全レス最新50最新100トップページ ]

153 名前: 149 [2006/06/17(土) 18:21:25] ID:??? [TB]

>>152 レスありがとうございます。
>これまでの経過全部見るのも,足下の状態変数見るのも同じこと
について以下の解釈でよろしいのでしょうか?

(解釈)
x_t=g[x_(t-1),u_(t-1),ε_t]

を所与とします。今(x_0,ε_1,…,ε_t)の情報があるとすれば、遷移式から
第t期までのxを求めることが可能です。一方で今(x_t,ε_t)の情報がある
とします。そこから遷移式を利用して(ε_1,…,ε_(t-1))を復元できるか?
もちろんできない。しかし{ε_t}がi.i.d.であることがわかっているのだから、
復元する必要はない。つまり、x_tがε_t,ε_(t-1),…(x_0)にだけ依存すること
だけ知っていればいい。後はi.i.d.の仮定から

E_t[V[g(x_t,u_t,ε_(t+1))]]=∫V[g(x_t,u_t,ε_(t+1))]dF(ε)

となる。(終わり)

152 名前: すりらんか ◆G3b0eLLP4o [2006/06/17(土) 15:45:50] ID:???

εはi.i.d.ですよね?そこからt期における最適化行動の際には
>これまでの経過全部見るのも,足下の状態変数見るのも同じこと
ですし,第t期におけるx_tはε_(t+1)と独立な変数として考える
と思うけど……
>x_tは既決・既知ですが、だからといってε_(t+1)と独立になるとは限りません。
将来のショックの実現値が今のstateに影響するというのはどう
いう設定なんでしょうか?

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