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40 名前: Economania [2007/01/13(土) 14:12:44] ID:S [TB]

>>39 すべての質問にコメントしていただきありがとうございます。

>Q1
>>37で書きました方程式、
C(t)=α+Y(t)  ・・・(式1)
は、
過去から未来(あるいは過去から現在)に渡る消費の流列を、おなじく
過去から未来(あるいは過去から現在)に渡る所得の流列の関数として表した式のつもりでした。

僕が「静学的」だと思っている(思い込んでいる?)のは、
ある一時点の消費を、ある一時点の所得の関数として書き下すような式、
たとえば

C_t=α+Y_t  ・・・(式2)

のようなものですが、この(式2)と(式1)の(僕の頭の中での)違いは
次の絵のようにあらわされます。

39 名前: すりらんか [2007/01/13(土) 06:50:15] ID:7

Q1ってもろ静学(というか同時方程式)では?
具体的に言うとどういう関係でしょう.VARみたいなのかな?

Q2は(定義式の場合以外)左辺には内生変数を書くのでまぁわかります.

ちなみに,Q1・Q2は消費関数だけの推計(第二式は定義式)ですよ.

Q3過剰識別でググってみてください.

Q4
1)と2)の違いがよくわからないんですが??
ちなみに,omitted variablesがあると推定量自体が普遍でも一致でもなくなります.
そういう場合は,いろいろ入れてみてロバストネスをを確認しましょう.
37 名前: Economania [2007/01/12(金) 00:27:15] ID:S

Q1. 動学的な構造方程式体系は、考察されていますか?

計量経済学の教科書を開いてみると、そこに現れる構造方程式の体系は、
静学的なものであるように見受けられます。

C(t)=α+Y(t)
Y(t)=C(t)+I(t)

のような動学的な構造方程式を考察することは可能なのでしょうか?
あるいは、すでに考察されているのでしょうか?
(教科書でみかけないということは学術誌レベルなのですか??)

Q2. 構造方程式を見ただけで内生変数と外生変数の区別はつくのでしょうか?

たとえば、
C=α+Y
Y=C+I
という同時方程式体系を見たときに、CとYが内生変数であり、
Iが外生変数である、というのは、モデルの作成者でないヒトにも、
式を見ただけで判別できるものなのですか?

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