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34 名前: すりらんか [2006/11/05(日) 22:11:08] ID:7 [TB]

>>31
ん?質問項目が今後一年なんですから,実現値についても
そのご1年の実現値(要するに1.)でしょ?
>調査間隔がまちまちである点が問題
あ,これは期待インフレ率系列は別の分析で使うことが多
い→だからふつ〜の四半期じゃないとけっこうつらい.

31 名前: luke [2006/11/04(土) 13:50:42] ID:F

>>2-3 のCP法の計算、やってみようかと思うのですが、
なにぶん素人なので分からないことがあります。

すりらんかさんが教えてくださった文献
http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_dis/e_dis100/e_dis091a.pdf
のp.5の式(4)の、「期間tの実現インフレ率\pi_t」ですが、
たとえば2005年1月、4月、8月に「今後1年間に物価は上がると思うか?」
というサーベイを行ったとすると、2005年1月に対応する\pi_t
1.2005年1月から1年後までの物価上昇率
2.2005年1月から次の調査までの物価上昇率
3.2005年1月から次の調査までの物価上昇率を年率換算したもの
のどれを使うべきなのでしょう? 3かなと思うのですが。

また、調査間隔がまちまちである点が問題だとのことですが、
修正しない単純なCP法で、単に各標本を同じ重みで総和をとって
式(4)を計算してしまうと、やはりまずいのでしょうか?
2 名前: luke [2006/10/18(水) 00:32:11] ID:F

カールソン・パーキン法による期待インフレ率の推計方法と、日銀アンケート(生活意識調査)
http://www.boj.or.jp/theme/research/survey/index.htm
への適用可能性についての質問です。

「雑談ロビー」スレ
/test/read.cgi/e/16/2-9
の続きです。
生活意識調査では、
「1年後の物価を現在と比べると」「かなり上がる」などの5択(問13)
「何%程度変化すると思うか」(問14)
という設問があります。(問の番号は第27回のもの)

ニュース記事
http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT2C1603F%2016102006&g=E3&d=20061016
の「5.1%」というのは、上の問14の回答の平均値のようです。

問13の回答に(十分な期間のデータがあれば)CP法が適用できるのでは、と思ったのですが。

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